|
目录
第一章 商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展
第一节 经济资本管理的内涵
第二节 经济资本研究的新进展 第三节 国外两种银行经济资本计量方法的比较
第二章 CreditRist+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用
第一节 CreditRist+模型的基本原理 第二节 CreditRist+模型在中国商业银行的应用方法
第三节 操作方法
第四节 案例分析
第三章 基于行业特性的多元系统风险因子CreditRist+模型 第一节
多元系统风险因子CreditRist+模型 第二节 操作方法
第三节 案例分析
第四章 测算公司贷款违约概率的贷款违约表法 第一节 贷款违约表法
第二节 操作方法
第三节 案例分析
第五章 测算违约概率的有序多分类Logistic模型
第一节 基于因子分析的Logistic违约概率模型
第二节 有序多分类Logistic违约概率模型
第三节 操作方法 第四节 算例分析
第六章 测算零售贷违约概率的非线性时变比例违约模型
第一节 非线性时变比例违约模型
第二节 操作方法
第三节 案例分析
第四节 非线性时变比例违约模型的研究结论
第五节 商业银行零售贷款经济资本测算的一种方法
第七章 基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统 第一节 商业银行经济资本管理系统的核心内容
第二节 操作方法
第三节 案例分析
|
|
第八章 商业银行经济资本配置方法
第一节 基于梯度法的商业银行零售贷款经济资本配置方法
第二节 流动性约束下商业银行经济资本配置方法
第三节 基于RAROC的商业银行经济资本配置方法
第九章 基于RAROC的商业银行贷款定价方法
第一节 商业银行贷款定价方法
第二节 基于RAROC银行贷款定价比较优势原理及其数学证明
研究结论
主要参考文献
附录：课题组已发表的学术论文
后记
|
