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内容简介
本书是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》(2007-2010) 的金融学前沿研究成果,包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基 于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。
在《巴塞尔资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下,本书提出的经济资本管理的 理论和方法可用于我国商业银行的风险管理,也可用于银行业的金融监管。
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