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读了全书，我最感兴趣的是：该书将自然科学和银行资产负债管理相结合。早在20世纪80年代中期，国内学术界就有人提出了自然科学与经济科学结合的问题。此后也有不少论文、著作问世。也许是由于我的孤陋寡闻，我还没有看见多少自然科学与商业银行资产负债管理相结合的研究成果。由此我认为彭建刚先生在这方面做了有益的探索。我愿就此多说几句。
在该书第三章，彭建刚显示提到了一个物理学的概念：熵。虽然这一概念在这里才出现，但我认为全书正好是围绕这一概念展开的。
熵的原理即热力学第二定律。要了解第二定量就须从热力学第一定律谈起。热力学第一定律就说大家所熟知的能量守恒与转化定律。这一定律可表述为：自然界一切物质从一种形式转化为另一种形式，从一个物体传给另一个物体；而在转化和传递过程中，能量的数量不变。通俗的说，热力学第一定律表明：能量既不创造，也不能被消灭，它只能从一种形式转化为另一种形式，从而整个物质世界的总能量不变。这个定律成了热力学的经典。然而，19世纪初，当整个欧洲科学界仍然陶醉在经典力学的伟大胜利中的时候，一个非经典的物理学原理悄然出现，这就是热力学第二定律。第二定律认为，功变热的过程是不可逆的，或者说热传导过程是不可逆的；自然界不断发生的各种功能转换的不可逆过程中，能量在不断的退化，能量不断的变成不能用来做功的
无用能。这种不能再做功的能量就是"熵"--在希腊文里，熵是"变化"的意思。物理学中，熵是系统无序程度的量度，熵增是能量退化的量度。由此可见，熵的原理是从能量转化后能不能再做功的角度说。熵的增加意味着有效能量的减少，无效能量的增加；也意味着无序的增加。当熵达到最大值时，无序也达到最大。"熵"的出现时第二定律与第一定律的根本区别。
但是这一具有革命性的原理却引出了一个极为悲观的结论：既然整个物质世界是向着熵增加的方向发展，那么，随着时间的流逝（时间是不可逆的），终有一天整个宇宙的有效能量会被消耗殆尽，从而整个宇宙将走向无序、死亡和寂静。这就 "宇宙热寂说"的由来。这显然是与世界的进化、新生命的诞生、新事物的涌现背道而驰的，也是与大到整个宇宙、小到微观粒子存在从无序向有序转化的过程相悖的。因此，在第二定律出现滞后，科学界又出现了一种自组织理论。这一理论认为，整个世界之所以能进化，之所以能从无序走向有序，是因为整个世界处于非平衡态之中。在这个非平衡系统中，各个子系统之间的协同作用和协调发展，并通过一系列的约束和控制自发的组织起来，形成一个有序的结构。如果说熵的增加是无序的增加，那么，负熵流的存在，也就是系统的自组织，能使无序变为有序，使有序程度高的新事物得以产生的根源。
彭建刚先生的商业银行资产负债管理研究正是循着上述自然科学原理进行的。这就是：商业银行内部的无序状态（内部各部门、各成员对资金"三性"的不同对待和处理）要向有序状态转化，必须通过资产负债的自律性管理，实现熵增加的逆过程。在这个转化过程中，自律性管理是商业银行实行资产负债管理（包括资产负债比例管理）的重要依据。这就改变了资产负债比例管理只是监管需要的理念。
总之，我认为，彭建刚先生的书做出了自然科学与商业银行最优化管理相结合的有益尝试。愿此后有更多的学科交叉的新成果问世。
何泽荣
2001年6月
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序作者简介：何泽荣教授系西南财经大学金融学院博士研究生导师，国务院学位委员会应用经济学学科评议组成员。
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