国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》

结题并被评为优秀

　　近日从校科学技术研究院获悉，在国家自然科学基金委员会管理科学部组织的结题项目绩效评估会上，彭建刚教授主持的国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》被评为优秀。该项目是2006年批准的国家自然科学基金项目，研究内容涉及《新巴塞尔资本协议》框架下的金融学研究的国际前沿问题，对加强我国商业银行的现代化管理和金融监管具有重要的理论价值和实践价值。

　　在项目的研究期间，课题组在CSSCI和CSCD期刊公开发表学术论文20余篇，其中在《金融研究》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《预测》、《管理评论》等国家自然科学基金委员会管理科学部A级重要期刊发表论文8篇；在《管理学报》等国家自然科学基金委员会管理科学部B级重要期刊发表论文3篇；在《经济学动态》等其他CSSCI和CSCD刊物发表论文10余篇；人大报刊复印资料全文转载3篇；EI收录2篇；在中国金融学年会和中国金融工程学年会以及相关国际学术会议上宣读论文6篇；系列论文获得湖南省第十届哲学社会科学优秀成果二等奖。

　　作为课题的重要成果之一，于2011年9月由中国金融出版社出版了专著《商业银行经济资本管理研究》。该专著系统地阐述了课题组的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置方法以及基于RAROC贷款定价方法等方面的内容。

　　通过课题的研究，培养了一批掌握银行风险精细计量和经济资本管理的高级专门人才。在参与课题研究的研究生中，两名博士生毕业后分别就业于招商银行总行战略发展部和博士后工作站，两名博士毕业生分别就业于长沙银行总行风险管理部和中国银行湖南省分行风险管理部的《新巴塞尔资本协议》管理团队，一批从事该课题研究的硕士生毕业后在商业银行、银监部门和中国人民银行从事与贯彻《新巴塞尔资本协议》和经济资本管理相关的工作。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伍姿娜、蒋达）