中国金融出版社出版专著《基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究》

2014—12-03

　　近期，专著《基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究》由中国金融出版社出版发行，全书共计18章，38万余字。 该专著是国家自然科学基金面上项目《基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究》（项目批准号：71073048）的最终成果。项目组按计划进行并完成了研究任务，于2014年1月提交了结题报告。2014年4月，国家自然科学基金委员会管理科学部发通知准予结题。本专著是项目组在发表系列学术论文基础上的研究成果，项目主持人彭建刚教授担任本专著的主笔。

　　该专著包括宏观审慎管理框架下压力测试新理念、信用风险宏观压力测试方法、流动性风险宏观压力测试方法、系统重要性银行评估方法和宏观压力测试系统运行机理等方面的内容。

　　该专著提出了适用于中国银行业的宏观压力测试方法体系，可运用于评估宏观经济变化对商业银行信贷资产和资金流动性的影响，预警系统性风险。项目组研究成果的核心内容涉及合理选取符合我国国情的宏观冲击因子，构造合乎逻辑的风险传导机制和合适的压力测试情景，构造银行间风险传染的内生模型用于测度风险的传递和放大效应，为银行业宏观审慎管理和宏观压力测试提供了亟需的模型和应用手段。在《巴塞尔协议III》、中国银监会《商业银行资本管理办法》和《商业银行流动性风险管理办法》的框架下，该专著提出的宏观压力测试方法可用于我国商业银行的风险管理，也可用于银行业的宏观审慎监管。

　　2014年始，彭建刚教授主持了新的国家自然科学基金面上项目《我国银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调创新研究》（项目批准号：71373071），旨在已结题的国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》、《基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究》和国家社会科学基金项目《我国商业银行资产负债比例管理研究》、国家社会科学基金重点项目《我国地方中小金融机构发展研究》的基础上，根据新的金融业发展的要求，研究银行业宏观审慎管理与微观审慎管理的协调机制、宏观审慎管理框架下的银行业机构微观审慎管理方法和支持银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调创新的制度体系。

　　专著的出版得到了国家自然科学基金的资助。